Fractal Adaptive bewegende gemiddelde Fractal Adaptive bewegende gemiddelde Tegniese aanwyser (Frama) is ontwikkel deur John Ehlers. Hierdie aanwyser is saamgestel op grond van die algoritme van die eksponensiële bewegende gemiddelde. waarin die glad faktor word bereken op grond van die huidige fraktale dimensie van die prys reeks. Die voordeel van Frama is die moontlikheid om 'n sterk tendens bewegings te volg en om voldoende stadiger by die oomblikke van prys konsolidasie. Alle vorme van analise gebruik word vir Bewegende Gemiddeldes aangewend kan word om hierdie aanwyser. Jy kan die handel seine van hierdie aanwyser te toets deur die skep van 'n kundige adviseur in MQL5 Wizard. Berekening Frama (i) A (i) Prys (i) (1 - A (i)) Frama (i-1) Frama (i) huidige waarde van Frama Prys (i) huidige prys Frama (i-1) vorige waarde van Frama A (i) huidige faktor van eksponensiële gladstryking. Eksponensiële gladstryking faktor word bereken volgens die onderstaande formule: A (i) EXP (-4,6 (D (i) - 1)) D (i) huidige fraktale dimensie EXP () wiskundige funksie van eksponent. Fractal dimensie van 'n reguit lyn is gelyk aan een. Dit is vanuit die formule dat indien D 1, dan is 'n EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. So as die prys veranderinge in reguit lyne, eksponensiële gladstryking word nie gebruik nie, want in so 'n geval die formule lyk soos volg. Frama (i) 1 Prys (i) (1 1) Frama (i1) Prys (i) D. w.s. die aanwyser volg die prys presies. Die fraktale dimensie van 'n vliegtuig is gelyk aan twee. Van die formule kry ons dat as D 2, dan is die glad faktor A EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01. So 'n klein waarde van die eksponensiële gladstryking faktor is verkry by oomblikke wanneer die prys maak 'n sterk zaag tand beweging. So 'n sterk verlangsaming ooreenstem met ongeveer 200-tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde. Formule van fraktale dimensie: D (log (N1 N2) - log (N3)) / log (2) Dit word bereken op grond van die addisionele formule: N (Duur, i) (HighestPrice (i) - LowestPrice (i)) / lengte HighestPrice (i) huidige maksimale waarde vir tydperke lank LowestPrice (i) huidige minimale waarde vir lengte tydperke Waardes N1, N2 en N3 is onderskeidelik gelyk aan: N2 (i) N (lengte, ek lengte) N3 (i) N (2 lengte, i) Meta Trader 5 - Indicators Fractal Adaptive bewegende gemiddelde (Frama) - aanwyser vir Meta Trader 5 Beskrywing: Fractal Adaptive bewegende gemiddelde tegniese aanwyser (Frama) is ontwikkel deur John Ehlers. Hierdie aanwyser is saamgestel op grond van die algoritme van die eksponensiële bewegende gemiddelde. waarin die glad faktor word bereken op grond van die huidige fraktale dimensie van die prys reeks. Die voordeel van Frama is die moontlikheid om 'n sterk tendens bewegings te volg en om voldoende stadiger by die oomblikke van prys konsolidasie. Alle vorme van analise gebruik word vir Bewegende Gemiddeldes aangewend kan word om hierdie aanwyser. Fractal Adaptive bewegende gemiddelde aanwyser Berekening: Frama (i) A (i) Prys (i) (1 - A (i)) Frama (i-1) Frama (i) - huidige waarde van Frama Prys (i) - huidige prys Frama (i-1) - vorige waarde van Frama A (i) - huidige faktor van eksponensiële gladstryking. Eksponensiële gladstryking faktor word bereken volgens die onderstaande formule: A (i) EXP (-4,6 (D (i) - 1)) D (i) - huidige fraktale dimensie EXP () - wiskundige funksie van eksponent. Fractal dimensie van 'n reguit lyn is gelyk aan een. Dit is vanuit die formule dat indien D 1, dan is 'n EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. So as die prys veranderinge in reguit lyne, eksponensiële gladstryking word nie gebruik nie, want in so 'n geval die formule lyk soos volg: Frama (i) 1 prys (i) (1 - i) Frama (i-1) prys (i) dit wil sê die aanwyser volg die prys presies. Die fraktale dimensie van 'n vliegtuig is gelyk aan twee. Van die formule kry ons dat as D 2, dan is die glad faktor A EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01. So 'n klein waarde van die eksponensiële gladstryking faktor is verkry by oomblikke wanneer die prys maak 'n sterk zaag tand beweging. So 'n sterk verlangsaming ooreenstem met ongeveer 200-tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde. Formule van fraktale dimensie: D (log (N1 N2) - log (N3)) / log (2) Dit word bereken op grond van die addisionele formule: N (Duur, i) (HighestPrice (i) - LowestPrice (i)) / lengte HighestPrice (i) - huidige maksimale waarde vir lengte tydperke LowestPrice (i) - huidige minimale waarde vir lengte tydperke Waardes N1, N2 en N3 is onderskeidelik gelyk aan: N1 (i) N (lengte, i) N2 (i) N ( lengte, ek lengte) N3 (i) N (2 lengte, i) Fractal Adaptive bewegende gemiddelde Fractal Adaptive bewegende gemiddelde (FAMA) is geskryf deur John Ehlers. Die FAMA gemiddeldes van die verskille van die hoogste hoogtepunte en laagtepunte laagste oor verskillende dele van die tydperk lengte. Hierdie waardes word wiskundig masseer met Boole vrae, natuurlike logaritmes en Euler8217s getalle, en, met 'n paar terugvoer van die voormalige FAMA, is die huidige FAMA uiteindelik gevorm. Die gebruiker kan die insette (middelpunt) en tydperk lengte verander. Dit indicator8217s definisie word verder uitgespreek in die verkorte kode in die onderstaande berekening. Hoe om handel te dryf Gebruik Fraktale Adaptive bewegende gemiddelde Fractal Adaptive bewegende gemiddelde is 'n tendens aanwyser en kan gebruik word in samewerking met ander studies. Geen handel seine word bereken. Hoe om toegang in MotiveWave Gaan terug na die boonste menu, kies Studie gtJohn EhlersgtFractal Adaptive bewegende gemiddelde of gaan na die top kieslys, kies Voeg Studie. tik in hierdie studie naam totdat jy sien dit in die lys, kliek op die naam studie, kliek OK. Belangrike Disclaimer: Die inligting op hierdie bladsy inligting is streng vir inligting doeleindes en moet nie as advies beskou of werwing om enige sekuriteit te koop of te verkoop. Besoek ons Risiko-Openbaringsverklaring en Performance Disclaimer Verklaring. Berekening // insetprys, gebruiker-gedefinieerde, verstek is middelpunt // tydperk 1 gebruiker gedefinieerde, verstek is 20 // exp funksie, terug Euler8217s nommer (e) wat aan bewind van sy argument // teken funksie, terugkeer natuurlike logaritme van sy argument // indeks huidige bar nommer, prev previousThe Voortgesette Soek vir Robuuste Momentum Aanwysers: die Fraktale Adaptive Moving Gemiddelde volgende uit die laaste post en tersydestelling van die nie-werkende-as-geadverteer Trend Vigor aanwyser, sal ons ons aandag te draai na die wêreld van Adaptive bewegende gemiddeldes. In hierdie geval, sal ek saam met die FRAMA8211the fraktale Adaptive bewegende gemiddelde. Die rede waarom ek begin af met hierdie een is dat volgens ETFHQ in hierdie pos. Frama is 'n aanduiding dat lyk baie sterk prestasie het, selfs met behulp van wat beslis lyk na 'n baie eenvoudige strategie (lang as die prys kruise oor die aanwyser, uitgang omgekeerd), wat waarskynlik sal laat een oop te whipsaws. Maar voor dan, I8217d graag 'n inleiding tot die Frama maak, deur 'n skakel na die oorspronklike Dr John Ehlers papier, hier. Terwyl ek won8217t probeer om 'n beter formele verklaring as die man wat die aanwyser geskep gee (wat is die rede waarom die papier is daar), die manier wat ek intuïtief te dink oor die Frama (of die aangepaste bewegende gemiddelde gesin van aanwysers, wat hier aangetref word) is dat hulle verbeterings van die eksponensiële bewegende gemiddelde wat probeer om die aanwyser tydens sikliese periodes mark glad te whipsaws vermy, en om 'n vinniger reaksie in tye van sterk tendense het, ten einde die skade wat as gevolg van 'n einde tendens te verminder. Die Frama self vergelyk twee tydperke van N / 2 dae (die laaste N / 2 dae, en die laaste N / 2 dae voor die laaste N / 2 dae) na die totale tydperk (N dae). Intuïtief, indien daar 'n reguit tendens opwaarts, dan die uitdrukking (log (N1N2) - log (N3)) / log (2), waar N1 is die verskil van die hoogste hoog en laagste laag oor die afgelope N / 2 dae en N2 is identies, behalwe vir die vorige N / 2 dae voor die laaste N / 2 dae, en N3 is dieselfde hoeveelheid oor die hele N dae, sal gelyk wees aan nul, en dus, sou die eksponent van daardie gelyk wees aan 1, wat analoog aan 'n EMO van 1 dag. Net so, wanneer daar 'n groot deel van die opeenhoping, dan die uitdrukking log (N1N2) sal groter wees as log (N3), en so die eksponent (dit wil sê, die fraktale dimensie) van die eksponent sal nader aan 2 wees (of groter , want ek geïmplementeer die gewysigde Frama). Let8217s kyk na die kode: wese van die tweede deel van die kode, dit is 'n gevorderde vorm van die eksponensiële bewegende gemiddelde wat rekening hou met die hoeveelheid verkeer oor 'n groter tydperk in vergelyking met die swaai by twee fyner tussenposes in die twee helftes van daardie tydperk. Die metode vir die gewysigde Frama is te danke aan ETFHQ (weereens), wat hier aangetref word. En terwyl woorde kan maak vir 'n bietjie van verduideliking, in hierdie geval, 'n foto (of 'n paar) is veel meer werd. Hier is 'n paar kode wat ek geskryf het om 'n EMO plot, en drie afsonderlike Frama berekeninge (die verstek John Ehlers instellings, die beste ETFHQ instellings, en die stadiger ETFHQ instellings) op XLB vanaf 2003 deur middel van 2010 (ja, dieselfde XLB uit ons Trend Vigor backtest, want dit was die go-to instrument vir al ons individuele aandele kurwes). Dit lei tot die volgende plot: Vanuit hierdie perspektief, die verbeterings is duidelik. In wese, die langtermyn Frama (FC 40, N 252 SC 252) beskik oor die grootste deel van die gladheid van die 126 dag EMO, terwyl baie meer ontvanklik vir die draaie in die prys aksie om oop aandele aan die einde van 'n tendens hou. Die twee vinniger FRAMAs, aan die ander kant, 'n drukkie die prys aksie van naderby, nog steeds 'n mate van vlotheid te behou. Here8217s die kode om in te zoem op 2007-2008. En, die ooreenstemmende plot. Hier kan ons 'n paar meer eiendomme te sien. Terwyl die verstek John Ehlers instellings (blou) oënskynlik spore prys aksie ten nouste, die aanwyser bevind hom gewoonlik reg in die middel van die prys aksie, maar het steeds die geleentheid tendens volgende eiendom wanneer die prys aksie breek deur dit aan die begin van die finansiële krisis. Met ander woorde, dit blyk dat dit julle albei as 'n tendens volgeling (whipsaws) kan seermaak, en as 'n gemiddelde terugkeer aanwyser (soos gesien wanneer XLB begin val in die krisis), so dit gee aanleiding tot die idee dat 'n aanduiding kan dop die prys te goed. Aan die ander kant, die 126 dag Frama (die ETFHQ instellings, in groen) blyk te lyk soos 'n dinamiese ondersteuning en weerstand aanduiding dat die praat koppe gaan aan en aan oor (nog gee baie min raad oor hoe om werklik objektief bereken), in die sin dat die prys aksie lyk dit elke nou en dan raak, maar nie ossilleer rondom dit. Dit breek in een rigting en dit regkry om te bly in daardie rigting, totdat dit breek in die ander rigting, en in stand te hou 'n skuif na daardie rigting. Dit lyk soos 'n fondament van 'n toekomstige handel strategie. Ten slotte, die 252 dag Frama (die ETFHQ instellings vir die langtermyn Frama aanwyser, in rooi) lyk soos 'n bevestigende aanwyser of filter. Let daarop dat in vergelyking, die 126 dag EMO lyk soveel indien nie meer as die 252 dag Frama lag, en uit hierdie uitkykpunt, blyk dit dat die resultate is nie so goed vir dieselfde hoeveelheid data verwerk. Algehele, dit blyk dat deur die handel af gladheid en responsiwiteit, kan 'n mens die fondamente van 'n moontlike stelsel sien. Die potensiële handel stelsels hier sal ondersoek word in die toekoms. Dankie vir die lees. Mis nooit 'n update Skryf R-bloggers om e-posse te ontvang met die nuutste R poste. (Jy sal hierdie boodskap nie weer sien nie.) Frama - Fractal Adaptive bewegende gemiddelde Fractal adaptive bewegende gemiddelde (afkorting Frama aka FAMA) is geskep deur John Ehlers. Die doel van Frama is om die prys fraktale identifiseer. Fractals is 'n geometriese vorms wat gebruik kan word verdeel in kleiner dele. Hierdie dele is net 'n kleiner afskrif van die hele geometriese vorm. Frama verdeel die prys grafiek in kleiner dele en dan vergelyk hierdie dele mekaar. Die prys grafiek is 'n groep van baie vierkante - groter en kleiner. Bv As ons wil hê om 'n 8-dag Fractal Adaptive bewegende gemiddelde te bereken, Frama ontleed hierdie 8 dae tydperk, maar dit analiseer ook, hoe die prys dade gedurende die eerste 4 dae en volgende 4 dae. Die doel van Frama is om in ag te neem net die belangrike prysveranderings. As die prys een kant aansienlik genoeg beweeg, sal Frama volg die prys baie streng. As die prys is in 'n reeks sonder enige belangrike prys skuif, sal Frama tree baie plat. Met ander woorde - hierdie bewegende gemiddelde verander die aantal dae vir die berekening, afhangende van die fraktale gedrag. Dis die rede waarom dit is aanpasbaar (soortgelyk aan KAMA). As jy belangstel in 'n dieper studie van hierdie tegniese aanwyser is en verkies gereed om oplossings te dien, kan hierdie artikel van belang vir jou wees. Daar kan jy al die beskikbare aanwysers in Excel lêer vir aflaai vind.
No comments:
Post a Comment